Οι quants «σαρώνουν» από το sell-off στα ομόλογα – Κέρδη άνω του 30% καθώς οι αποδόσεις εκτοξεύονται
Τα computer-driven hedge funds είναι από τους μεγάλους κερδισμένους της παγκόσμιας αναταραχής στα κρατικά ομόλογα. Καθώς οι αποδόσεις των Treasuries και των ευρωπαϊκών τίτλων ανεβαίνουν σε πολυετή ή πολυδεκαετή υψηλά, τα trend-following μοντέλα έχουν «καβαλήσει» την πτώση των τιμών στα fixed income. Το Tactical Trend της Graham Capital έχει κερδίσει πάνω από 31% φέτος, η Winton 17,5% και η Aspect Capital περίπου 21%, ενώ τα ίδια funds έχουν βγάλει χρήματα και από το ράλι στην ενέργεια.